中国的lngdp、lntrade、lnfdi之间均存在协整关系与以往单纯对计量模型估计结果进行解释不同的是
我们将在var模型的基础上用脉冲响应函数对已建立的模型做出进一步的解释脉冲响应函数刻画了在扰动项上加一个标准差冲击
对于内生变量当前值和未来值所带来的影响及扰动项对某一变量的冲击影响
通过var模型的动态结构传导给其他所有变量我们将构造包括经济增长、贸易开放度和投资开放度3个变量的向量自回归模型 注：（c,k）中c代表有截距项
t代表有时间趋势
k为滞后阶数*表示通过显著性水平为1%的检验；**表示通过显著性水平为5%的检验 至2009年
中国已连续18年成为吸收fdi最多的发展中经济体
并稳居世界最具吸引力的投资目的地之首中国对外直接投资连续八年持续增长
位居发展中经济体首位
名列全球第五
对外直接投资累计净额近2500亿美元
均为自回归系数矩阵
扰动项是白噪声的向量推广形式构造var模型的关键是确保其稳定性
这也是确定var模型最优滞后期的重要评判标准对于稳定的var模型
其特征方程的根的倒数均要求小于1
图2表明
经济增长对贸易开放度一个标准差正冲击的反应初期为负面影响
这种负面影响迅速减弱
并于第2期转为正面影响
之后正面影响逐渐增大
于第5期达到峰值
随后比较稳定地维持在这一较高的水平之上 从格兰杰因果检验结果可以看出
贸易开放度与经济增长之间具有显著的单向格兰杰因果关系
即贸易开放度是经济增长的格兰杰原因
说明贸易开放度的提高能够促进中国经济增长投资开放度与经济增长之间也具有单向格兰杰因果关系
即投资开放度是经济增长的格兰杰原因
说明投资开放度的提高能够拉动中国经济增长
我们构建了向量自回归模型以及经济增长对经济开放度的冲击反应模型var模型是基于数据的统计性质建立模型
把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数
从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的向量自回归模型一个p阶向量自回归模型var的一般形式为：
在建立var模型和进行协整分析之前
首先需要对变量的平稳性进行检验单位根检验（unitroottest）是常用的时间序列平稳性检验方法
&n bsp;本文采用adf（augmentdick-fuller）检验法来检验相关变量的平稳性对lngdp、lntrade和lnfdi进行adf检验
发现它们的水平值都是非平稳序列
但对它们的一阶差分dlngdp、dlntrade和dlnfdi进行adf检验则是平稳的（检验结果见表1）检验结果表明
lngdp、lntrade和lnfdi变量均为一阶单整i过程 本文以中国为样本
考察经济开放度与经济增长的关系采用的数据来源于各期《中国统计年鉴》及中国商务部网站统计数据
选取数据的样本时间为1980年至2009年模型中涉及的变量主要有：贸易开放度、投资开放度和国内生产总值用gdp代表国内生产总值
单位为十亿美元；用trade代表贸易开放度
用fdi代表投资开放度
单位均为百分比；以lngdp、lntrade和lnfdi分别代表gdp、trade和fdi的对数
dlngdp、dlntrade和dlnfdi分别代表lngdp、lntrade和lnfdi的一阶差分 论文网8200余万篇毕业论文、各种论文格式和论文范文以及9千多种期刊杂志的论文征稿及论文投稿信息
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只有变量都平稳或者虽不平稳但它们之间存在协整关系时
进行格兰杰因果关系检验的结果才是可信的从前文可知
故可以对这些变量进行格兰杰因果关系检验
格兰杰因果关系检验的具体结果如表3所示 目前进行协整检验主要有两种方法：一是engle和granger(1987)提出的两阶段回归分析法；二是johansen等人提出的协整检验方法本文采用后一种方法来检验变量之间的协整关系
通过建立基于最大特征根统计量和迹统计量来判别变量lngdp与lntrade、lnfdi之间的协整关系 在上述分析的基础上
本文进一步运用脉冲响应函数对中国经济增长与贸易开放度、投资开放度之间的关系进行动态分析脉冲响应函数反映的是
在扰动项上加上一个单位标准差大小的新信息冲击（innovation）对内生变量的当前值和未来值所带来的影响 资料来源：1980-2008年数据来源于各期《中国统计年鉴》
2009年数据来源于中国商务部网站 (责任编辑：admin)
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